当前位置:学者斋 >

有关Portfolio的大全

基金从业Credit Portfolio View模型
  • 基金从业Credit Portfolio View模型

  • 导语:麦肯锡公司提出的CreditPortfolioView模型直接将将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约计量上不使用历...
  • 23331