當前位置:學者齋 >

有關Portfolio的大全

基金從業Credit Portfolio View模型
  • 基金從業Credit Portfolio View模型

  • 導語:麥肯錫公司提出的CreditPortfolioView模型直接將將轉移概率與巨集觀因素的關係模型化,然後通過不斷加入巨集觀因素衝擊來模擬轉移概率的變化,得出模型中的一系列引數值。CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充,因為該模型雖然在違約計量上不使用歷...
  • 23331