2015年银行从业《风险管理》考试试题及答案（三）

第 1 题

下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是(　)o

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

正确答案：C,

第 2 题

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　)。

A.组合在战略层面的重要性

B.目前的组合集中情况

C.资产负债率

D.经济前景

正确答案：C,

第 3 题

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　)。

A.行业因素

B.产品因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

正确答案：B,

第 4 题

证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?(　)

A.资产负债风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

正确答案：B,

第 5 题

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的'是(　)。

A.涉及的风险管理领域广

B.并不适合所有的商业银行采用

C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息

D.资金投入巨大

正确答案：C,

第 6 题

1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4% 的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿 元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差 为(　)。

A.2%

B.4%

C.5%

D.8%

正确答案：C,

第 7 题

下列关于事件的说法，错误的是(　)。

A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具

C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的

D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件

正确答案：C,

第 8 题

(　)是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.风险管理部门

正确答案：C,

第 9 题

即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?(　)

A.一个

B.两个

C.三个

D.当日

正确答案：B,

第 10 题

关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是(　)。

A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用99%的单尾置信区间

正确答案：C,

第 11 题

下列属于商业银行风险管理的主要策略的有(　)。